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标准差衡量标准,标准差大小衡量标准

日期:2018-07-12 13:51:29 来源:互联网

    当证券的收益服从正态分布时运用标准差衡量法。标准差衡量标准,其主要是度量一系列观测值的离散度。标准差大小衡量标准,如果离散度较大.则说明收益可能会出现较大波动.此时的风险也较大。但是运用标准差衡量风险其有一定的弊端。其一如果证券收益不服从正态分布时或者标准差不存在又或是标准差达到无限大值时.运用标准差衡t股市风险就会出现巨大问题。其二.如果标准差无法区分顺序不同的收益系列时,说明人们认知的收益顺序是没有差别的。此时,无法预测收益系列.投资的风险也会加大。总之,用标准差衡量股票市场的波动性风险,必须保证股票收益服从正态分布.在有偏度的情况下,标准差衡量风险会失效。

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