什么是回溯测试
日期：2020-05-21 10:18:52 来源：互联网
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- 压力测试的来源
- 2011年3月.我国证监会发布了‘证券公司压力侧试指引》.从原州、机制、方法‘流程等方面做了规定.力图与国际规范接轨.而在寨金管理的压力侧试方面.我们同样可以借鉴德因的经脸一方面.要求独立于具体资产组合.设计有可能发生的压力侧试情景。另一方面.通过逆向压力侧试.有目的地寻找该资产组合真正面临的风险情，，并估计这些压力测试极端情形发生的可能性有多大.以便及时地对未来有可能产生的巨大风险作出防御.......
- 操作风险压力测试理论
- 原侧上，只要是与资产姐合相关的风险因子.那要对其进行压力侧试。可以例外的愉况是，风险因子的变化对资产组合价值的变化只产生很小的形响，那么找们可以息略压力侧试。还有一个补充.资产价值的波动也应在考虑范圈之内。......
- 什么是回溯测试
- 运用在险价值测试作为风险披露或者是风险管理的工具不仅是出于基金公司内部的要求.这种方法同样也受到外部机构的欢迎，例如.监管机构、审计机构、投资者、贷款提供方以及评级机构等.为了简单化，回溯测试倾向于评价风险模型是否提供准确的估计。......
- 压力测试的来源
- 常，压力侧试要求人们确定非正常的市场运动情景.并且在这个非正常情景下.对资产组合价值进行再评估.在确定市场悄景时.有必要选择究竟使用哪些市场风险因子来进行压力侧试.接下来，确认对这些风险因子进行何种幅度的变化.从而评定资产组合的风险集中程度有多高 然而，传统的压力侧试是在独立于市场风险模型的框架下进行的......
- 基金压力测试的作用
- 风险管理部门面对的任务.就是对风险的识别与控制.不但要完成单个荃金层面的压力侧试.同时也要兼顾更上一层资产配盆的压力侧试，从而识别整个资产配盆的风险集中程度。独立于在险价值与经济资本，压力侧试要能够起到补充性的作用.帮助人们理解基金的整个风险状况.更重要的是.由于压力侧试能够对之前没有发生的事件进行模拟.......
