基金压力测试的作用
日期：2020-05-21 10:07:56 来源：互联网
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- 压力测试的来源
- 2011年3月.我国证监会发布了‘证券公司压力侧试指引》.从原州、机制、方法‘流程等方面做了规定.力图与国际规范接轨.而在寨金管理的压力侧试方面.我们同样可以借鉴德因的经脸一方面.要求独立于具体资产组合.设计有可能发生的压力侧试情景。另一方面.通过逆向压力侧试.有目的地寻找该资产组合真正面临的风险情，，并估计这些压力测试极端情形发生的可能性有多大.以便及时地对未来有可能产生的巨大风险作出防御.......
- 操作风险压力测试理论
- 原侧上，只要是与资产姐合相关的风险因子.那要对其进行压力侧试。可以例外的愉况是，风险因子的变化对资产组合价值的变化只产生很小的形响，那么找们可以息略压力侧试。还有一个补充.资产价值的波动也应在考虑范圈之内。......
- 压力测试的来源
- 常，压力侧试要求人们确定非正常的市场运动情景.并且在这个非正常情景下.对资产组合价值进行再评估.在确定市场悄景时.有必要选择究竟使用哪些市场风险因子来进行压力侧试.接下来，确认对这些风险因子进行何种幅度的变化.从而评定资产组合的风险集中程度有多高 然而，传统的压力侧试是在独立于市场风险模型的框架下进行的......
- 基金压力测试的作用
- 风险管理部门面对的任务.就是对风险的识别与控制.不但要完成单个荃金层面的压力侧试.同时也要兼顾更上一层资产配盆的压力侧试，从而识别整个资产配盆的风险集中程度。独立于在险价值与经济资本，压力侧试要能够起到补充性的作用.帮助人们理解基金的整个风险状况.更重要的是.由于压力侧试能够对之前没有发生的事件进行模拟.......
- 基金压力测试的步骤
- 第一步.定义要进行压力测试的事件。正如前面提到的.我们首先应当为这只基金确定将要进行的压力测试悄景.为了帮助理解，我们所选择的压力测试悄景，要能够帮助相关人员去理解投资组合可能产生风险的源头.从而对基金长期业绩的发展产生正面的影响.在确定压力事件时，既可以采用与基金业绩发展相关的实际发生的事件.也可以采用假设事件。......
