操作风险压力测试理论

日期：2020-05-23 13:36:44 来源：互联网

操作风险压力测试理论,操作风险压力测试实践.肠舰俐(201”做出了一般规定.对于风险性度较低的资产，其选择的压力侧试方案可以相对简单。但对于结构复杂的资产.其相应的压力侧试方我要能够体现出资产姐合复杂的风险结构。此外.新舰则(201”又将压力侧试定义为一个双面的情.分析:一方面.要求致立于具体资产组合，来设计有可能发生的风险压力侧试愉.。更进一步说.它贾表明的是.市场与相关的.效应致立于该具体某个资产姐合。

这稗压力月试情二是不太可能发生但是又不.不可能发生的极幼资本市场女化情.成运动。通t.压力侧试情.不书，去适应某个具体资产组合的其体情况.它韶要传达的信息是.该资产组合在这种特定市场环境下.其价值应该是多少.另一方面。它又香要有目的地寻找该资产组分真正所面临的风险情.皮该是什么.井进面找出这种有可能使资产组合产生巨大很失的风险情.;接下来.枯计这些极端情形发生的可能性有多大.这种逆向压力侧试由于它的高度复杂性.只有在适合的投资策略与风险情爪的背.下实施才有盆义。

原侧上，只要是与资产姐合相关的风险因子.那要对其进行压力侧试。可以例外的愉况是，风险因子的变化对资产组合价值的变化只产生很小的形响，那么找们可以息略压力侧试。还有一个补充.资产价值的波动也应在考虑范圈之内。砚侧价谊波动所针对的情况是.对于某些风险资产组合来说.常常香，在人为特定的时间点.对其资产价谊做出评估.这在很大程度上影响了与投资者相关的资产组合价彼的变动。

实际上.压力侧试风险是对现存的在险价值方法的一个补充.补充它在小扭卒事件时的形响。无论是使用简易方法.还是高级方法来进行风阶侧，.都需一便用压力侧试风险方案作为补充。

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