你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 证券交易指南 > 正文

什么是套利交易

日期:2018-10-02 15:13:16 来源:互联网
    跨品种套利交易是指在阔一交易所买进或卖出,某一利书期货工其的同时,卖出(或买进)另一个与其价格有较强相关性的利率工具的期货合约.在两合约到期之前将合约同时平仓.希望利用合约间的价差变动获利.值得注意的是.利率期货踌品种套利所移及的利卒期货合约的到期日相同。
    某典固定收益证券之向存在粉特定的价趋关系,随着市场条件的变化.两合约间价差也会不断变动.使得合约间存在套利机会.在CBOT.跨品种套利交易非常*迫.交肠所也时相关筋种间的套利交肠的交肠保证金等进行T专门规定.并有专门的报价。1dl表6-32为C BOT 2007年4月17 11利率期货踌品种套利行悄.El CBOT为例.常见的跨品种鑫利为10年期/长期国演期货套利交易(T-notes over T-bonds孙read.简称NOB) .5年期/长期国债期货套利交易(Five-year T-notes over T-bonds Spread.简称FOB).5年期/ICS,年期国值期货奕利交易(Five year T-notes over Ten year T-notes Spread.简称FITE)等.其中10年期z长期旧艘期货套利交鹅NOB.为活跃。
    踌品种容利交肠可以分为买人套利交肠和丈出套利交肠门类。其中买人套利交肠足指买人期限较姐彼弃的期货介约.同时我出期限较长位券的期货合的.而炙出套利交易俐是指卖出期限较短债券的期货合约.同时买人期限较长俊券的期货合约.例如.买人n年期/长期国债期货套利交易《买入NOB>指的是买人该10年期国债期货合约,同时卖出长期国该期货合约。反之.买出10年期/长期国谈期货食利交易(卖出NOR)指的是卖出该10年期国债期货合约,同时买入长期国债期货合约.
    由于影响债异价格峨移件的最.贾的因农是值异的倒余期限.在其他条件不交的情况下.侧余期限越长.收益率宜动对债弃价格变化的影响姚大。当市场收益卒发生变化时.长期值弃的价格空劝忆度,大于侧期值弃。利率期货的踌品种套利交肠.就是利用不问洲期期限的债井价格对收益率变动的峨悠性不M来进行的。当投资者从期收益率将L升时.可以买人套利交肠.如果m期正确,则两个期货合约的价格将同时下跌,而其中期限较长合约的跌.更大一些.导致两扦的价鳌变火.此时.x人弃利交易就会产生故利。反之.当投资合li期收益率将下降时.可以卖出套利交拐.如暇滚期正确.俐两个期货合约的价格将间时L升.而其中期限较长合约的涨幅幅更大一些.导致网行的价差变小,此时.卖出套利交易就会产生盈利。
 
  • 股票套利交易案例分析
  • 套利交易的另外一个问题就是你的安全边际在哪儿?这个安全边际,套利交易跟很多做长线的人想法是不一样的。套利交易很多做长线的人觉得,安全边际就是巴菲特讲的“护城河”,买得越便宜越好。做套利,其实考虑问题的方式不同。......
  • 套利交易主要策略分析
  • 我们在进行任何套利之前,都要想清楚:我赚谁的钱?换句话讲,这个套利交易,最终是以谁的亏损为代价,盈利来源在哪里。......
  • 套利交易是什么意思啊?
  • “套利交易”是指把单一账户或者多账户作为一个整体,对两个或两个以上属性相似的投资品种,同时进行一个卖出、一个买入的操作(也称作“开仓”),使得账户持仓转向其中潜在风险小或者潜在收益大的品种;当收益出现后进行反向操作,即将原买入的品种卖出,原卖出的品种买入(也称作“平仓”),这样,账户持仓回到了原始起点,从而兑现收益。......
  • 套利交易特征
  • 我们需要了解一些套利的逻辑。在此之前,套利交易特征交易者需要理解什么是正向套利和反向套利。从跨期套利套利交易的角度来说,只有先拥有商品,才会有对商品的卖出处置权。人们可以通过生产、采购甚至借贷现货的方法来实现最终的卖出交割......
  • 什么是期货套利交易?
  • 跨期套利是指在同一市场(即同一交易所)同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约,期货套利交易以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利的行为。......
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图