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股票套利交易案例分析

日期:2022-06-14 11:18:38 来源:互联网

套利交易的另外一个问题就是你的安全边际在哪儿?这个安全边际,套利交易跟很多做长线的人想法是不一样的。套利交易很多做长线的人觉得,安全边际就是巴菲特讲的“护城河”,买得越便宜越好。做套利,其实考虑问题的方式不同。

当做套利的时候,首先要问自己,有没有能够确定地保护自己的装置?第一,基差保护。比如套利交易矿石现货400元、期货350元,螺纹钢现货1 800元、套利交易期货1 850元,我们首先要看安全边际在哪儿,如果买矿石抛螺纹钢的话,螺纹钢至少有50元的现货期货升水,矿石有50元的期货贴水,这是套利交易在基差结构上的一个安全边际。第二,现货企业。当做套利的时候,一定有隐藏的含义在里面。比如你买矿石抛螺纹钢,为什么呢?一旦减产,矿石的需求量就小了,对于楼市的供应也小了,套利交易这对螺纹钢的套利交易价格提升是一个利好,对矿石的价格是一个向下的压力。所以,买矿石抛螺纹钢,是赌钢厂不减产。那么,另外一个安全边际是钢厂短期会不会减产检修,如果套利交易钢厂眼下的高炉开工率很低,那么买矿石抛螺纹钢就是有安全边际的。因为钢厂的开工率已经很低,可能不会再低了。这是现货企业的生产角度的另外一个安全边际。

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