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什么叫对冲风险?

日期:2021-08-20 20:05:58 来源:互联网

我们用到了几个理想化条件。第一,我们假设在临近期货合约到期日时,什么叫对冲风险?期货合约的价格与现货价格相等;第二,我们对冲风险假设公司想要对冲的商品恰好在期货市场存在;第三,我们暗含假设了公司计划对冲的数量恰好是期货合约数量的整数倍;第四,我们假设在期货市场上存在交割日期和公司商品交付日期相同的合约。

对冲风险现实情况是这些理想化条件由于种种原因都无法达成。违背第一个理想化条件会产生基差风险;违背第二个理想化条件会产生对冲比率的变化风险;对冲风险违背第三个理想化条件时又会使得风险不能完全对冲;违背第四个理想化条件会因为展期而产生额外的费用与风险。

  • 对冲风险什么意思?
  • 并不是所有对冲都是完美的,有些就是不起作用。对冲风险什么意思?对冲(hedge)是指购买或出售的某个证券头寸,对冲风险期望对冲头寸的盈利或损失能抵消掉另一个证券头寸的盈利或损失。对冲风险(hedge risk)是指对冲头寸无法完全抵消掉被对冲头寸的盈利或亏损。......
  • 什么叫对冲风险?
  • 我们用到了几个理想化条件。第一,我们假设在临近期货合约到期日时,什么叫对冲风险?期货合约的价格与现货价格相等;第二,我们对冲风险假设公司想要对冲的商品恰好在期货市场存在;第三,我们暗含假设了公司计划对冲的数量恰好是期货合约数量的整数倍;第四,我们假设在期货市场上存在交割日期和公司商品交付日期相同的合约。......
  • 期货对冲风险
  • 期货对冲风险,卖出对冲风险。卖出对冲交易的风险就是价格转移与基差变化的风险。在价格转移变化过程中.凡符合“践买贵卖”交易行为的则盈.反之,则亏。期货对冲从上述例子的分析中,期货对冲可以看出:现货价跌期货价升型的卖出对冲交易......
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