期权定价理论是什么?

日期:2021-10-28 11:01:36 来源:互联网

期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、期权定价理论标的资产的风险度及无风险市场利率等。

期权定价理论布莱克—斯科尔斯模型的基本假定该模型成立的假设条件包括:(1)无风险利率r为常数;(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;(5)期权定价理论标的资产价格波动率为常数;(6)标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

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  • 2008年金融危机的余波在11年后的今天仍然还在,期权定价理论是什么?回看2008年的金融危机,其主角就是接下来要讨论的金融衍生品。2008年发生的祸及全球的金融危机的导火索正是金融衍生品,主要是以房地产抵押贷款为基础的资产证券化产品。期权定价理论衍生品是如何诞生的,期权定价理论又是如何和银行联系在一起的?......
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