股票收益率波动率怎么计算

日期:2020-04-25 21:21:10 来源:互联网
  股票收益率波动率怎么计算?收益率波动水平将交易员纳入EGARCH模型后检验结果表明:5个样本公司的。波动率值显著为正,波动率和表3一15相比.其数值有所下降.其中罗牛山的a,位明显下降,表明随着交易最加人方差方程,波动率收益率波动持续性变小,条件异方差性的持续性大多数被交易鳍效应吸收了.
  波动率高频数据所表现的持续性要小于低频日数据;所有样本公司的入值均显著为正,而且有3家公司数值都在2以上,可以认为所选农业类上市公司的交易峨对收益率方差有很大的解释作用;农产品和景谷林业在加人交易量后,波动率其p流的显著性增强.说明交易量增加了农产品和景谷林业股票价格的非对称性特征;但是,和已有的研究相比,发现农业类上市公司(从样本公司中发现)其并未因为农业行业的特殊性而使得其非对称性特征表现突出;相反.波动率计算的p位有3家为正,说明农业类上市公司并没有像已有的研究文献所描述的那样农业类上市公司在资本市场表现出弱质的特征。
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