基差风险来源是什么

日期：2019-05-31 09:49:03 来源：互联网

基差风险来源是什么?基差风险计算一般而官.基差风险小于现价风险，这样套期保值者在期市上进行反方向的某种操作.剧期市资产与现市资产呈一定的负相关关系，基差风险从而该资产组合能获得令投资者润感的风险与收益组合。因此.食期保俏者除了可以选择性地进行套期保值外，买卖期货合同的数量也不一定要与现货交易的数峨一致，叮以针对市场变化随时调锥和改变期货交易的数最。他们引人无风险资产概念，以无风险资产为标准衡见风险补偿率.同时提出风险补偿最大化套期保值比业概念。基差风险运用上述两种思伟.可以在达到单位风险补偿最大的同时，又使风险处于较低水平。

进行股票投资组合，基差风险不可遭免地将会面临系统风险和非系统风险。非系统风险可以通过投资组合多元化加以分散，与证券市场位体运动有关的系统风险则不能通过组合多元化加以减少。为有效地规决市场的系统风险.基差风险使用股指期货进行套期保俄就很有必要。从传统t义上的套期保优.基差风险分为卖出股指期货套期保值和买人股指期货套期保值。基差风险而下一节所介绍的股指期货套利交易策略是现代愈义上的套期保值。