定量分析方法

日期：2019-02-23 14:04:11 来源：互联网

定量分析方法,定性定量分析金融学从一门描述性的科学向分析性的科学转变始于哈里·马柯维茨( HarryMarkowitz)的创造性的工作，20世纪50年代初哈里·马柯维茨提出了投资组合理论。

20世纪50年代后期.莫迪格里亚尼(F. Modiogliani)和米勒(M.Millier))在研究企业资本结构和企业价位的关系时，提出T“无套利”(No-Arbitrage)假设。

现代经济学提到的有效市场假说(EMH)是法玛(F Fama)m在1970年经典论文《有效资本市场:理论和实证研究回顾》中系统总结出来的。此后，有效市场假说的内涵不断加深、外延不断扩大.最终成为现代金融经济学的支柱理论之一。20世纪70年代.以迈耶斯(Mayers) .罗伯特·莫顿(Robert Merton)、艾尔顿(Elton)和格鲁伯(Gruher)为代表的学者，定量分析方法放松了资产定价模型中的某些假定条件，得出一些有意义的结论。

以费歇·布莱克(Fisher Black)和梅隆·斯科尔斯(Myron Scholes)m.罗斯(Ross)。定量分析方法为代表的学者，纂本放弃CAPM假定.以新似定条件为出发点重新建立模型，从而分别提出了第一个完整的期权定价模型和套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory,APT).

定量分析方法在布莱克一斯科尔斯的期权定价模型发表后.金融学领域中分析技术发展的速度显著加快.20世纪011年代达莱尔·达菲(Darrell Duffie)m等人在不完全资产市场一般均衡理论方面的经济学研究为金融工程的发展提供了理论支持.从理论上证明了金融创新和金融工程的合理性及其对提高社会资本资探配置效率的愈义。定量分析方法由金融工程作为技术支持的金融创新活动不仅转移价值，而且通过增加金融市场的完全性和提高市场效率而实际地创造价值。从而，金融科学的工程化可以为整个社会创造效益。

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