定量金融风险管理

日期：2019-03-07 15:05:04 来源：互联网

定量金融风险管理,定量风险管理的含义银行设立严格的限额系统，限制违约事件造成的损失。首先，在作出任何信贷决策之前，必须首先规定一定额度。该额度规定了对某一客户或某一客户群的最大的风险金额。金融风险管理只有同时符合银行的审贷标准和额度规定的信贷申请才能得以批准.额度的使用应该保持在该限额之内。金融风险管理风险报告系统应该能综合该行对同一客户提供的所有贷款、额度等情况。以便能实时对额度的使用进行监控。

设定额度的基本原则主要有:第一，在不同的方面，金融风险管理如客户、行业和地区等分散风险，避免一次损失就会危及银行的情况;第二，避免借给债务已超过其借款能力的借款人。

通过一套完善的定量风险管理系统，银行资本最后要配置到所有的信贷额度之上。这种资本的配置需要一个能在一项交易和在银行组合(包括分散效应)的层面上评价风险的特殊的系统。金融风险管理这个系统比较复杂，绝对不只是风险金额的记录。这样配置.是为了实现根据实际可用资本限制综合风险的目的，它还能揭示各种信贷额度的资本使用额。限额系统还会把借款人的授信额和信用额度使用情况等信息集中化。除了能对某一客户的总体风险金额实时监控外，集中化还确定了定位业务组合的基础。

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