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久期分析法结论

日期:2021-09-24 14:38:28 来源:互联网

久期分析法(Duration Analysis)也称为持续期分析或期限弹性分析,久期分析法结论是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言,就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总结论,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。久期分析法各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。一般而言,金融工具结论的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。

久期分析法的完善,可以不采用对每一时段头寸使用平均久期的做法,而是通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场结论利率变化所产生的影响,从久期分析法而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差。另外,银行还可以采用有效久期分析法,即对不同的时段运用不同的权重,久期分析法根据在特定的利率变化情况下,假想金融工具市场价值的实际百分比变化,来设计各时段风险权重,从而更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化。

  • 久期分析法结论
  • 久期分析法(Duration Analysis)也称为持续期分析或期限弹性分析,久期分析法结论是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。......
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