国债期货期现套利策略

日期:2021-07-03 17:20:35 来源:互联网

国债期货期现套利策略我们先来阐述第一种,国债期货的期现套。1.套利交割的难度国债期货和股指期货原理是一样的,区别在于国债期货是现货交割,套利股指期货是现金交割。以现金交割的产品一定会收敛得很好,跟交割结算价几乎贴得没有一点缝。但是现货交割面临着货的问题。所以我们要有所认识:国债期货的期现交割比股指要难。套利难在哪儿?难在可能买不到可以交割的券。2. CDT的概念所谓CDT,就是最便宜的可交割债券。套利每一个国债期货合约挂牌的时候,它所有的可以交割的现货券都有一个列表,在这个列表里,套利其中有一项叫转换因子,我们算所有的CDT都是根据转换因子来计算的。

套利网上有专门的公式,大家就记一点:套利哪个券交割起来最划算,就用哪个券。很多时候CDT是理论上最划算,而现实中根本买不着的。比如,2003年发的一个债,全市场根本买不到,所以即便明白CDT的概念也拿不到这个券。碰到这种情况怎么办?这我们引申出来第三项内容:去买国债ETF(510010)。

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