股票水平价差交易分析

日期:2022-08-03 17:53:00 来源:互联网

水平价差空头盈亏图的大致走势与水平价差多头的图形正相反,股票水平价差这个空头价差在1月17日股价小于437.59美元或是大于474.75美元时就会盈利,股票水平价差潜在的最大盈利是1191美元,而当股价位于437.59美元至474.75美元的价格区间内时,整体组合就会亏损,潜在亏损的最大值是788美元。

换句话说,当我们预计股价平稳小幅变动时,可以使用水平价差的多头策略;而预计股价会大幅变动时,可以考虑水平价差的空头策略。这个空头策略其实是认为股价在一定时间内会大幅变动,而不考虑运动方向的,非常适合应用在上市公司季度报告公布前后。美国市场股票水平价差对上市公司的季度报告非常重视,股票水平价差报告一旦公布,股价便会应声而动,一两天内20%以上的涨跌就像家常便饭一样。在前面举的特斯拉水平价差空头的例子中,因为特斯拉计划在1月29日公布当季财报,所以我们特意选择到期日为1月31日的期权合约作为远期合约来构建组合。这是为什么呢?我们先来看另一个特斯拉的水平价差空头头寸。第一张买入的合约仍为1月17日行权价为455美元的看涨期权,而卖出的合约改为1月24日相同行权价的看涨期权

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  • 股票水平价差这个空头价差在1月17日股价小于437.59美元或是大于474.75美元时就会盈利,股票水平价差潜在的最大盈利是1191美元,而当股价位于437.59美元至474.75美元的价格区间内时,整体组合就会亏损,潜在亏损的最大值是788美元。......
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