什么是回溯测试

    什么是回溯测试?回溯测试是什么在引人新的交易规则之前.管理期货经理们必须要根据历史数据测试此规则在过去的表现。回溯渊试的基本原理是.如果交易规则在过去表现欠佳，那么它在未来表现良好的可能性就微乎其徽。什么是回溯测试?回溯测试是什么我们都知道，事实上.过往的表现未必能顶测未来的表现，但大部分人在接受交易规则之前仍希望看到其成功的回溯测试。    结果，交易规则一旦通过回溯侧试，就好像会表现得非常好。但其实.这其中可能暗含若一些偏差:(1)骏前偏差:交易规则一般来自于个人经驹或者是对过去市场变动的观察。不管是哪种悄况，交易规则的形成在很大程度上会受到历史的影响，那么用相同的历史时期进行的其业绩的回溯侧试可能会非常有吸引力。(2)数据挖掘:在最极端的情况下，什么是回溯测试?回溯测试是什么你可以使用成千上万的交易规则并用一些历史时期对它们进行测试。一些交易规则表现良好可能只是出于偶然。(3)交易费用偏差:很多回溯渊试都忽略r进行交m时所必须支付的暗含或明确的交易费用，比如买卖差价、佣金、保证金等。没有将这些交易费川考虑在内将会夸大交易规则的表现，尤其是那些需要倾繁交易几涉及流动性较低或更加不稳定的市场的交易规则。(4)滑动控制:很多回溯侧试都假定能以收盘价进行买卖。实际上，这存在着淆动效应，即发出买人或卖出指令的价格与指令的执行价格之间的差额。什么是回溯测试?回溯测试是什么为了确保交易可被最佳执行并限制滑动.大部分商品交易顾问都会分析他们下单的类型、何时下单、如何下单以及他们下单的对象。但在回溯测试中很少会分析这些。(5)前视偏差:在回溯侧试中，一些交易规则会使用一些在交易时不可用的信息，比如在闭市后几小时或几天内发布的信息。什么是回溯测试?回溯测试是什么未在回溯时期剔除这一未来信息会显著夸大交易规则的历史业绩。