你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 交易指南 > 正文

斯科尔斯期权定价公式,布莱克舒尔斯期权定价

日期:2019-11-30 11:24:45 来源:互联网
    斯科尔斯期权定价公式,布莱克舒尔斯期权定价。布莱克一斯克尔斯期权定价的基本思想是:衍生资产的价格及其所依赖的标的资产价格都受同一种不确定因素的影响,期权定价两者遵循相同的维纳过程。如果通过建立一个包含恰当的衍生资产头寸和标的资产头寸的资产组合,期权定价可以消除维纳过程,标的资产头寸与衍生资产头寸的盈亏可以相互抵消.期权定价由这样构成的资产组合为无风险的资产组合,期权定价在不存在无风险套利机会的情况下,期权定价该资产组合的收益应等于无风险利率,期权定价由此可以得到衍生资产价格的布莱克一斯克尔斯微分方程。
    如果期货合约的价格低于上述现货价格与融资成本之和,期权定价那么套利者对期货的争购就会推动期货价格上升,期权定价直到期货的价格等于现货价格与融资成本之和为止。
  • 期权定价模型有哪些?通俗理解bs期权定价模
  • 期权定价模型有哪些?通俗理解bs期权定价模型。期权交易是一种选择权交易.期权的买方可以选择是否履行期权,因此期权合约的价值受买方行为选择的影响,期权定价模型存在较大的随机性。期权定价模型现代金融理论运用随机分析的方法对期......
  • 期权卖方怎么盈利?期权卖方实现盈利的途径
  • 期权卖方怎么盈利?期权卖方实现盈利的途径。期权卖方可以在一定程度上利用期权交易保值。投资者如准备在近期利用一笔收人买人某种证券,但担心价格上升而使自己的购置成本增加,期权卖方可以卖出看跌期权以赚取期权费来补贴......
  • 期权卖方对冲策略,期权卖方稳健的策略
  • 期权卖方对冲策略,期权卖方稳健的策略。期权卖方的主要收益是获取期权费。期权买方为取得在一定期限内按协议价买进或卖出一定的证券的权利必须向期权卖方支付期权费作为补偿. 期权卖方不管最后期权买方是否行使权......
  • 期权交易开户门槛,美国期权交易开户条件
  • 期权交易开户门槛,美国期权交易开户条件。期权交易有对账面既得利益进行保值的功能。投资者在股票市场上购买股票.只要股价上涨,即可获得差价收益。当然,期权交易这种收益是账面盈利,只有抛售股票才能转为实际盈利.......
  • 期权权利金如何计算?个股期权权利金比例
  • 期权权利金如何计算?个股期权权利金比例。期权或选择权指这样一种合约,其持有者可以在规定的时间内具有按交易双方协定价格购买或出售一定规格的资产的权利。证券期权交易就是对一定期限内买卖证券选择权的交易。期权的购买者在支......
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图
正点财经网所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。