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动量交易策略案例

日期:2019-08-02 09:43:26 来源:互联网
    动量交易策略案例,内动量交易策略。动量交易策略,即预先对股票收益和交易量设定过滤准则(filter rules),动量交易策略是当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则时买人或卖出股票的投资策略。行为金融意义_仁的动量交易策略的提出,动量交易策略源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
    Jegadeesh与Titman (1993)动量交易策略在对资产股票组合的中期收益进行研究时发动量交易策略现,与eBond和’I'haler (1985)动量交易策略的价格长期回归趋势及Je-gadeesh (1990)与Lehmann (1990)的以动量交易策略周为间隔的短期价格回归趋势的实证研究结果不同。
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