证券投资分析信息来源

日期：2019-09-28 13:29:05 来源：互联网

证券投资分析信息来源,证券资产组合的方差现代证券组合理论具有十分丰富的内容，而且还在不断发展中。根据已有的研究成果，现代证券组合理论可分为以下三大部分。

(一)马柯威茨的均值方差模型

该理论是证券一组合分析的主耍理论基础，证券投资它在一系列严格假设的基础上，以证券或证券组合的期望收益率来表示其收益，以期望收益率的方差来衡录其风险，证券投资通过建立一个二次规划模型求解有效证券组合，并根据投资者的无差异曲线确定投资者最满意的证券组合的方法。

(二)资本资产定价模型

马柯威茨均值方差模型面临的最大问题是其计算最太大，同时不能对风险进行有效的分类和管理，证券投资这严重地阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。威廉·夏普等人，在马柯威茨均值方差模型的纂础上，提出了一种新的风险计量指标，即证券的日系数，证券投资用于衡量证券投资的系统风险，建立了证券投资的期望收益率与系统风险的关系，即资本市场线和证券市场线，同时提出了单因素模型和多因素模型，极大地简化了马柯威茨均值方差模型的计算。

(三)套利定价理论

资本资产定价模型在金融领域盛行十多年。然而，该模型的致命弱点是无法用经验事实来检验。史蒂夫·罗斯在多因素模型苦苦础上，提出了套利定价理论。这一理论认为，证券投资只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定.证券投资与因素风险相联系。证券投资这一理论需要较少的假定。证券投资罗尔和罗斯在1984年认为这一理论至少在原则上是可以检验的。

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