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传统投资组合管理

日期:2021-04-06 14:47:52 来源:互联网

传统投资组合管理投资组合管理技术在过去十年发生了惊人的传统投资变化。这些传统投资变化是由计算方法的改进传统投资、新基准和交易工具的引进以及计算成本的降低引起的。它们不仅影响着组合管理,同时也影响着投资组合经理考虑建构投资组合的方式以及投资组合的构成。

由于这些变化,动态因素模型在投资组合管理中占据着重要地位。这类模型用于建构投资组合,其建构传统投资基础是一些战略性的表现,可以是宏观因素如利率期限结构、信用差异、通货膨胀、国内生产总值增长等,抑或是微观因素,如要素组合、贝塔系数、流动性传统投资、盈利性或杠杆。由于动态因素模型更广泛地应用于现代投资组合管理,所以很多原本用于约束模型的因素便减少了。我们难以预知投资组合管理的投资组合管理未来,但人们普遍认为,投资组合管理中包含正负两方面的风险因素可能会降低该产业的平均成本,同时需要更多的证券投资管理者接受并运用本章描述的技术。因此,投资组合管理可能将会变得更加量化,传统投资动态因素模型的实用性和重要性也可能会逐渐增加。

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