国债期货交易流程

国债期货交易流程（分类：股票软件）国债期货交易流程基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，国债期货交易流程但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。

国债期货交易流程说明：

国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。我国国债期货近期将在中国金融期货交易所上市。期货交易流程这份合约表需要关注以下几点：1）合约的标的设定一手的总价值为100万元，额定的票面利率为3%。在交割时，必须是距离交割日剩余期限为4到7年、种类为记账式附息的国债，只要满足条件的都能进行交割。2）国债期货的报价不是全额报价，为了能更直观的表现出价格的波动，采取的是百元报价的方式。3）国债期货的最小变动价格为0.002元，每日的涨跌停板幅度为2%，交易所收取的最低保证金为2%（各期货公司会在此基础上加收保证金，以保证客户的资金安全）。一些简单的计算方便理解（以合约价格没有变化，现价100为例，保证金比率按仿真交易的3%来计算）：每购买一手所需的保证金为一手总价值 * 保证金比率 = 1000000 * 3% = 30000元（一般来说，期货公司会加收2~5%的保证金比率，因此日后一手合约所需占用的资金大约为4万到7万左右，目前仿真交易所占资金为3万元左右。）如价格变动一个单位，即0.002元，一手合约的盈亏为：0.002 * 10000 = 20元即一手合约的最小盈亏波动为20元。涨跌停板：假设100万元本金，国债期货价格100元，满仓可购入33手国债期货，做多。如遇涨停板，面额价值上涨2%，即2万元，最终盈利33*2=66万元，占总资金的66%，比重较大。

国债期货交易流程跨期套利所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易部位，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。欢迎使用国债期货交易流程。