什么是资产组合分析法

    什么是资产组合分析法？分析法有哪几种。证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。证券组合分析的理论基础主要是:资产组证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，资产组风险则由其期望收益率的方差来衡星，资产组证券收益率服从正态分布，资产组理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。

    资产证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型(CAPM)、特征线模型、因素模型、套利定价模型(APT)以及它们在实践中的应用。资产组以上模型依据或隐含的基本假设是证券市场是有效的，即证券价格的波动是与其所反映信息内容偏离的调整。

 

什么是资产组合分析法？分析法有哪几种更新时间:2020-04-22 11:12:30