期权价格怎么算?

期权价格怎么算?期权价格受以下几种因素影响：● 虚值期权离行权价格越远，期权价格越便宜——标的资产的价格期权价格必须走很远才能使期权在到期之前变得有价值。● 离到期日越近，期权越便宜——实现希望所剩余的时间很少了。期权价值丢失的速度叫“时间衰减”。期权价格它期权价格不是以直线速度下降，而是会随着临近到期日而加速衰减。● 期权价格标的资产的波动性越小，期权价格越便宜。因为它出现大波动的机会比较少。● 当前利率水平、标的资产的股息率等次要因素也会影响期权价格。

影响期权价格的各种因素可能是相互冲突的，有些会部分相互抵消。比如说，当市场急速下跌时，削弱了认购期权的价值，但期权价格由于波动性的上升也会部分提升期权价值，因此认购期权的亏损并没有想象的多。有很多数学模型，如布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes期权定价模型），在期权价格关于期权的文献中都有描述。它们能用来计算期权的公允价值。