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锁定量为零时股票的股价塑性系数怎么看

日期:2024-04-01 11:54:51 来源:互联网
   应用股价塑性幂指数模型公式,基于一定长度的历史数据,即选用一个时间窗,就可以回归出股票每日的股价塑性系数a,但使用不同长度的历史数据,或者说时间窗宽度不同,回归出的股价塑性系数a是不同的。a”是锁定量为零时股票的塑性系数,它体现了股票的内在特性,不同的股票由于板块的不同,流通盘的大小不同等原因,a”也会略有差异。
 
   在对股票行情的实际观察中,股票锁定量为零的时间段是很难找到的,因此a*的选取也是一个值得讨论的问题。理论上只有在对股价进行相当长时间段的考察才有可能观测到锁定量接近零时股票的塑性系数,所以a*的求取必须基于长时间的股票量价数据。
 
   一种方法是选择较小的时间窗(经验表明时间窗宽度为20日较合适),应用公式(2.7)顺序地回归出每一日的股价塑性系数a,并绘制出a随时间变化的曲线,对曲线做适当的剔除不合理点的处理和适当的平滑处理,在曲线上选取最小的a作为a.的取值。另一种方法,假定股票的锁定量是一个随机变量,从而股价塑性系数a也是一 个随机变量,给定一个置信概率, 比如95%,仍然是选择较小的时间窗,应用公式(2.7)顺序地回归出每一日的股价塑性系数a,将所求出的每一 日的股价塑性系数a按从小到大排序,将股价塑性系数a取值最小的5%去掉,剩余的股价塑性.系数中的最小者作为锁定量为零时股票的塑性系数a*的估计值。被去掉的5%应理解为是由一些不确定因素导致的股价塑性系数异常低的那些时间点。
 
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