上海证券交易所基金指数编制方法
附件：上海证券交易所基金指数编制方法
1、指数名称为“上证基金指数”，英文名称“SSEFUNDINDEX”。
2、基日为正式发布前一交易日，基日指数1000点。
3、选样范围为在本所上市的所有证券投资基金。
4、对外发布：基金指数通过行情数据库实时发布，指数代码为000011。
5、计算方法：采用派许指数公式计算，以发行的基金单位总份额为权数。即：
报告期基金的总市值
报告期指数＝————————————×基日指数
基期
其中，基金的总市值＝∑（基金市价×基金单位总份额）。
6、修正方法：当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因
素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数计算的连续性。
修正公式为：
修正后的基金总市值
新除数＝————————————×原除数
修正前的基金总市值
其中，修正后的总市值＝修正前的总市值＋新增（减）市值；
由此公式计算出新的除数（即新基期），并据此计算以后的指数。
（1）新基金上市：凡有新的证券投资基金上市，上市后第二日计入指数。
（2）派发现金收益：凡有样本基金派发现金收益，在除息日前修正指数。
（3）停牌：当某一样本基金在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计
算即时指数，直至收盘。
（4）暂停交易：当某一样本基金暂停交易时，取该基金暂停交易的前一
日收盘价计算指数。若停牌时间超过两日以上，则从连续停牌第三日起撤权，
待其复牌后再予复权。
（5）摘牌：凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易，在摘牌日前进行
指数修正。
7、与股价指数的关系：现有的上证综合指数、上证30指数等9个指数均
属于股价指数，上证基金指数属于基金价格指数，不属于股价指数，不纳入
任何一个股价指数的编制范围。
