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即期汇率怎么计算?

日期:2021-09-26 22:30:41 来源:互联网

若期权到期时瑞士法郎即期汇率低于期权协定价0.83美元/瑞士法郎即期汇率怎么计算?则看涨期权价值为零,买方将放弃执行期权合约,即期汇率卖方净得期权费收入500美元;当期权到期时瑞士法郎即期汇率大于期权协定价0.83美元/瑞士法郎,期权买方将执行期权,即卖方按协定价卖出标的货币62500瑞士法郎,若卖方手中无瑞士法郎,即期汇率则必须在即期市场以较高汇率买入瑞士法郎并交付买方,市场买入价与执行价格的差价是卖方不得不承受的损失。

到期日瑞士法郎即期汇率越高即期汇率,则即期汇率瑞士法郎看涨期权卖方损失越大。即使卖方实际持有相应数量的外币,也将承受机会成本的损失,即卖方本可将所持外币以高于看涨期权协定价的汇率卖出。

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