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跨商品套利策略

日期:2021-08-24 16:11:51 来源:互联网

跨商品套利(Interproduct Spread)是指利用两种不同但又相互关联的商品之间期货价格的差异进行的套利,跨商品套利策略即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,同时跨商品套利卖出(买入)另一相同交割月份的另一关联商品的期货合约,以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利策略的行为。

跨商品套利必须具备以下条件:①两种商品之间应具有关联性与相互替代性;②交易策略受同一因素制约;③买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。跨商品套利可分为两种情况,一是相关商品间的套利,二是原料与成品间的套利。

  • 跨商品套利策略
  • 跨商品套利(Interproduct Spread)是指利用两种不同但又相互关联的商品之间期货价格的差异进行的套利,跨商品套利策略即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,同时跨商品套利卖出(买入)另一相同交割月份的另一关联商品的期货合约,以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利策略的行为。......
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