移动平均法优缺点

华尔街的老前辈们说移动平均是在二战之后才引入金融市场的优缺点。二战时，移动平均法高射炮手们用移动平均的方法设置大炮瞄准敌机，移动平均法战后又用这种方法来计算价格。移动平均法两位使用移动平均方法的早期的大师分别是理查德·道前（RichardDonchian）和J. M．薛斯（J. M. Hurst）——两位显然都不是炮手。

道前是美林证券的雇员，他发明了基于移动平均交叉的交易方法。哈斯特是一位工程师，他在自己的经典著作《股票交易时机的获利法宝》（The ProfitMagic of Stock Transaction Timing）中介绍了移动平均的方法。移动平均（MA）反映了数据在时间窗口上的平均价格。一个5日MA显示了过去5天的平均价格，20日MA则是过去20天的平均价格，以此类推。连接每天MA值就得到了一条移动平均线。

移动平均值的大小取决于股票优缺点的价格和时间周期的长度。假设你想要计算1只股票3天的简单移动平均值，如果在移动平均法连续的三天内它的收盘价是19,21和20，那么3天的简单移动平均收盘价就是20（即19+20+21然后再除以3）。假设在第4天价格收于22，那就使得3天的移动平均值到达了21——最后3天的平均值（即21+20+22再除以3）。移动平均法有3种主要的移动平均方法：简单移动平均、指数移动平均和加权移动平均。简单移动平均法曾经很流行，因为在没有电脑的时代它们容易计算，道前和哈斯特都用这种方法。但是移动平均法简单移动平均有一个致命的缺陷——每一个价格都会使得移动平均值变动两次。