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证券组合理论

日期:2021-04-06 14:07:55 来源:互联网

证券组合理论众所周知,将经典证券组合最优化应用证券组合理论到实践中会证券组合导致一些证券组合理论问题。事实上,“证券组合最优化”的证券组合可能根本不是最优的。现实世界证券组合最优化中遇到的问题包括不稳定的组合比重、角点求解、欠佳表现证券组合等。一些投资组合管理者运用贝叶斯估计技术和证券组合稳健的投资组合优化来缓解这些问题。布莱克-莱特曼框架在从业者中变得越来越流行,因为它提供了一个灵活而稳健的定量组合管理工具,不同的交易策略可以很容易地合并在一起。

运用现代投资组合理论建构的投资组合所具有的简单性和直观性吸引了学术界和实践中人士的极大关注。然而,尽管他们证券组合做了相当大的努力,投资组合管理者还是花费了很多年的时间才开始使用现代投资组合理论管理现实中的资金。不幸的是,在证券组合现实世界的应用过程中出现了很多和它相关的问题,投资组合最优化仍然被很多的从业人员认为是难以应用的。

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