看跌期权估价公式

日期：2021-01-30 18:59:01 来源：互联网

看跌期权估价公式,看跌期权的盈亏分析在大部分情况下，期权的价格走势是上涨的，上述看涨期权定价模式有较广泛的适用性。然而，在套利驱动的均衡状态下，看涨期权价格、看跌期权估看跌期权价格和股票价格之间存在一定的依存关系。

对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立：看跌期权估看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值设看涨期权价格为C，看跌期权价格为P，看跌期权估标的资产价格为S，执行价格现值为PV（X），例4 W公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为15元，半年的无风险利率为5%，股票的现行价格为16元，看涨期权的价格为每股2.67元。