金工定期报告:“殊途同归”因子绩效月报

“殊途同归” 因子多空对冲绩效( 全市场): 2014年 2月至今,“殊途同归”因子在全体 A 股中, 5分组多空对冲的年化收益为 18.46%,年化波动为 6.56%,信息比率为 2.81,月度胜率高达 82.09%,月度最大回撤为 6.55%。

    “殊途同归”因子多空对冲绩效(中证 500): 2014年 2月至今,“殊途同归”因子在中证 500成份股中, 5分组多空对冲的年化收益为14.53%,年化波动为 8.51%,信息比率为 1.71,月度胜率为 70.15%,月度最大回撤为 8.42%。

    9月份“殊途同归” 组合收益统计: 在中证 500成份股中,选取“殊途同归”因子最小的 100只股票,等权重构成“殊途同归”组合, 9月份该组合收益率为 1.45%,中证 500全收益指数收益率为 1.12%,组合对冲收益为 0.33%。

    10月份“殊途同归” 组合最新持仓: 详见正文持仓明细。

    风险提示: 模型所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化;单因子的收益可能存在较大波动,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。