RSRS择时模型日报:日频指标值下滑

类型：投资策略机构：光大证券股份有限公司研究员：周萧潇,祁嫣然,胡骥聪,董天韵日期：2019-09-26

RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月25日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点,日频指标整体显著下滑。从高频指标来看,中证500、创业板指高频持仓信号较多,短期观点偏向中小盘。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点较乐观。

市场运行情况:今日(9月25日)两市低位盘整,各大股指纷纷收跌。各宽基指数表现如下:上证综指下跌1.00%,上证50下跌0.38%,沪深300下跌0.77%,中证500下跌1.81%,创业板指下跌1.30%。资金方面,沪港通中沪股通流出4.76亿元,沪港通流入4.15亿元;而深港通中深股通流入9.69亿元,深港通流入3.43亿元。

风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。