金融工程日报:量价齐跌,情绪降温

主要结论涨跌停统计当日(2019-09-23)涨停家数环比减少。共有 65只股票触及涨停,涨停被砸概率 33.85%。 43只涨停股票中,自然涨停 30只,一字涨停 9只,一字回封 4只。共有 18只股票触及跌停,跌停打开概率 55.56%, 8只跌停股票中,自然跌停 7只,一字跌停 1只,一字回封 0只。

    当日涨停数前 5的行业或概念指数依次为: ST 概念(涨停 6家,跌停2家), 汽车(涨停 5家,跌停 1家), 电子元器件(涨停 5家,跌停 1家),计算机(涨停 5家,跌停 1家), 出口型企业(涨停 5家,跌停 1家)。

    当日有 17只股票连续涨停,有 0只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前 3的个股依次为: 南华期货(603093,16连板),瑞达期货(002961,12连板),中科软(603927,10连板)。

    形态统计截至当日收盘,有 737只股票呈均线多头排列,有 453只呈均线空头排列。截至当日收盘,有 16只股票的收盘价有效突破前期高点,有 9只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面截至 2019-09-20, 两融余额为 9713.22亿元,占 A 股流通市值 2.11%;

    两融交易净买额 470.98亿元,占 A 股成交额 8.62%。

    陆股通当日净买入-15.31亿元, 最近 5个交易日净买入 194.27亿元;

    港股通当日净买入-6.12亿元, 最近 5个交易日净买入-5.09亿元。

    龙虎榜当日上榜股票中,活跃度前 3的股票为雏鹰退(002477),宝塔实业(000595),新疆交建(002941)。 当日新晋活跃度前 10的股票有:宝塔实业(000595),金力永磁(300748),华北制药(600812),奥马电器(002668),中威电子(300270)。

    衍生品当日各期指主力合约升贴水率均上升,总成交量均下降。

    主力合约 IF1910年化升水 1.55%,上升 4.75%;沪深 300所有合约总成交量 84609,下降 5.70%;所有合约总持仓量 112986,上升 7.46%。

    截至当日收盘,上证 50ETF 期权的 PCR(成交量)为 0.946,较前一日上涨 15.81%; PCR(持仓量)为 0.848,较前一日下降 7.28%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为 16.95,较前一日下降 0.34。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为 4.09%。