金融工程日报:市场回调,投资谨慎

涨跌停统计当日(2019-09-17)涨停家数环比减少。共有 65只股票触及涨停,涨停被砸概率 32.31%。 44只涨停股票中,自然涨停 32只,一字涨停 9只,一字回封 3只。共有 17只股票触及跌停,跌停打开概率 52.94%, 8只跌停股票中,自然跌停 7只,一字跌停 1只,一字回封 0只。

    当日涨停数前 5的行业或概念指数依次为: ST 概念(涨停 11家,跌停 5家), 低价小市值(涨停 6家,跌停 3家), 基础化工(涨停 5家,跌停0家), 电力及公用事业(涨停 5家,跌停 0家), 最小市值(涨停 5家,跌停 3家)。

    当日有 13只股票连续涨停,有 1只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前 3的个股依次为: 南华期货(603093,12连板),瑞达期货(002961,8连板),中科软(603927,6连板)。

    形态统计截至当日收盘,有 288只股票呈均线多头排列,有 100只呈均线空头排列。截至当日收盘,有 12只股票的收盘价有效突破前期高点,有 1只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面截至 2019-09-16, 两融余额为 9684.92亿元,占 A 股流通市值 2.09%;

    两融交易净买额 580.86亿元,占 A 股成交额 9.99%。

    陆股通当日净买入-5.18亿元, 最近 5个交易日净买入 84.98亿元;

    港股通当日净买入-6.75亿元, 最近 5个交易日净买入-17.86亿元。

    龙虎榜当日上榜股票中,活跃度前 3的股票为深大通(000038),雏鹰退(002477),深赛格(000058)。 当日新晋活跃度前 10的股票有:深大通(000038),深赛格(000058),九鼎新材(002201),*ST 沈机(000410),欣天科技(300615)。

    衍生品当日各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量均上升。

    主力合约 IF1909年化贴水 8.82%,下降 13.63%;沪深 300所有合约总成交量 112232,上升 24.62%;所有合约总持仓量 125910,上升 3.21%。

    截至当日收盘,上证 50ETF 期权的 PCR(成交量)为 0.803,较前一日上涨 7.01%; PCR(持仓量)为 0.875,较前一日下降 9.24%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为 17.83,较前一日下降 1.19。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为 3.78%。