海通证券高频选股因子周报

高频偏度因子。本周(特指2019.09.09-2019.09.12,下同)、9月及2019年的多空收益率分别为-0.3%、-0.6%和8.8%。

    下行波动占比因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为-0.3%、-1.0%和14.8%。

    开盘后平均净委买变化率因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为-0.7%、-0.9%和6.5%。

    尾盘成交占比因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为-0.1%、0.3%和14.9%。

    高频量价相关性因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为-0.3%、-1.6%和-2.2%。

    改进反转因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为0.4%、2.2%和12.3%。

    平均单笔流出金额占比因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为0.1%、0.3%和8.7%。

    大单驱动涨幅因子。本周、9月及2019年的多空收益率分别为0.4%、0.5%和17%。

    风险提示:因子失效风险、流动性风险。