多因子系列报告之二十三:沪深300指数增强模型构建与测试
类型：投资策略 机构：光大证券股份有限公司 研究员：刘均伟,周萧潇 日期：2019-08-07
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在各类宽基指数的指数增强模型中,沪深 300指数增强模型是关注度较高但同时难度也较高的模型。本篇报告将主要着眼于沪深 300指数增强,从模型构建的难点入手,尝试并深入分析不同的增强方案,并最终给出沪深 300指数增强的模型建议。(本文测试时间区间为 2010/01/01
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