流动性周报(7月第4周):食品饮料遭外资大幅抛出33亿

北上资金: 7月22日-7月26日,北上资金净流入25.92亿元。行业层面,电子、银行、计算机流入相对较多,分别有20.52亿元、11.21亿元、 9.94亿元;而食品饮料、有色金属、化工分别流出32.59亿元、 5.36亿元、 5.30亿元。 显示近期外资对成长类、金融类板块较偏爱。 TOP20重仓股中,海康威视、海螺水泥、青岛海尔分别增持0.37%、 0.11%和0.10%;伊利股份减持0.22%,五粮液减持0.19%,洋河股份减持0.18%。

    国内资金:两融余额9087.34亿元,较上期减少17.00亿元。 其中机械设备、电子、采掘两融余额分别增加12.05亿元、 11.13亿元、2.71亿元;非银金融、通信、建筑装饰分别下滑17.60亿元、 4.94亿元、 4.42亿元。 结合北上资金来看,形成内外资共振的主要是电子行业。 上证50ETF、沪深300ETF、创业板50ETF分别减少10.48亿份、 0.04亿份、 0.20亿份,中证500ETF增加0.06亿份。

    宏观利率:7月22日-7月26日一周央行总共净回笼4143亿元。其中,逆回购净回笼4100亿元,MLF净回笼43亿元。 银行间流动性仍较为宽松,较上期隔夜SHIBOR下降19.1个BP至2.6360%,7天SHIBOR下降10.6个BP至2.6470%。 10年期国债收益率上升1.02个BP至3.1661%。 3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差分别较上期下降0.85个BP至0.65%、 1.85个BP至0.83%、 2.85个BP至1.17%。 1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利分别差较上期下降3.66个BP至0.51%、 5.66个BP至0.72%、 7.66个BP至1.06%。

    风险提示:汇率波动超出预期