金融工程:因子监控及指数增强组合跟踪

指数增强组合表现

    沪深300增强组合本周超额收益0.28%,本年超额收益1.28%;

    中证500增强组合本周超额收益0.70%,本年超额收益14.05%;

    中证1000增强组合本周超额收益0.78%,本年超额收益14.95%。

    因子多头超额收益表现本周内单季度净利润同比增速等因子的表现较好,而总市值对数等因子的表现较差;本月内单季度净利润同比增速等因子的表现较好,而总市值对数等因子的表现较差;过去一个月内一个月反转等因子表现较好,而一个月真实波动率因子表现较差。

    因子多空收益表现本周内一个月反转因子的表现较好,而总市值对数因子的表现较差;本月内一个月反转因子的表现较好,而总市值对数因子的表现较差;过去一个月内一个月反转因子的表现较好,而总市值对数因子的表现较差。

    因子信息比表现本周内单季度营业收入同比增速因子表现较好,而总市值对数等因子表现较差;本月内单季度营业收入同比增速因子表现较好,而总市值对数等因子表现较差;过去一个月内标准化预期外收入因子表现较好,而账面市值比因子表现较差。

    因子多空相对强弱表现近半年内表现较好的因子有一个月日均换手、三个月日均换手等因子;近半年内表现较差的因子有一致预期市盈率TTM、市盈率倒数TTM等因子。

    风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。