东海证券策略日报

主要指数。

    最新 1个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -0.77%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -3.91%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 6.38%)涨幅最大。

    行业。

    最新 1个交易日,多数行业下跌,休闲服务( 1.48%)涨幅最大,建筑材料( -2.14%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 1.18%)上涨,有色金属( -6.47%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,食品饮料( 12.56%)涨幅最大,通信( -3.00%)跌幅最大。

    两融。

    07月 09日两融余额减少,为 9165.99亿元,其中融资减少,为 9074.90亿元,融券余额增加,为 91.08亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    最新 1个交易日,各主力合约中, IH1907( -0.15%), IF1907( -0.37%),IC1907( -0.70%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1907为( -5.89%),IF1907为( -15.14%), IC1907为( -28.52%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。 远月购 1912月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.65% )。近月合约中购 1907月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.51%)。