金融工程:市场情绪一览

类型：投资策略机构：天风证券股份有限公司研究员：吴先兴日期：2018-07-17

情绪面

    今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停39只,自然跌停12只,分别占比1.13%和0.35%。涨停封板率为58.21%,连板率为9.21%。今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,创60日新高的个股61只,较上一交易日增加13只,占比1.77%,低于过去1年平均水平;创60日新低的个股18只,较上一交易日减少39只,占比0.52%,低于过去1年平均水平。

    今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,形成多头排列看涨个股128只,较上一交易日增加29只,占比3.71%;形成空头排列看跌个股945只,较上一交易日减少611只,占比27.42%。

    今日大宗交易总成交额为92214.95万元,较上一交易日有所下降,折价率下降至4.3%。

    资金面

    昨日沪深两市两融余额9011.84亿元,周环比下降0.85%。融资买入额318.75亿元,融券卖出额7.67亿元,净买入额311.08亿元,较上一交易日217.73亿元有所上升。

    今日,沪股通资金净流入4.93亿元(人民币);港股通资金净流出6.41亿元(人民币),较上一交易日有所下降;资金净流向变为北向,净流入11.34亿元。今日,深港通方面,深股通净流入5.96亿元,港股通净流入6.18亿元。

    衍生品及其他

    截至今日收盘,沪深300期指IF1807报收3476.60,下跌0.07%,贴水0.46%;沪深300报收3492.69点,上涨0.33%。

    截至今日收盘,上证50期指IH1807报收2465.20,下跌0.11%,贴水0.47%;上证50报收2476.86点,上涨0.09%。

    截至今日收盘,中证500期指IC1807报收5191.00,上涨0.31%,贴水0.25%;中证500报收5204.19点,上涨0.61%。

    今日波动率指数为23.84,较上一交易日下降0.92%,今日该指数略有下降,50ETF报收2.51,较上一交易日上涨0.16%。

    截至今日收盘,PCR(成交量)和PCR(持仓量)分别为0.94和0.74,较上一周环比分别上升15.66%和上升17.87%。

    今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于1000万元),平均整体折价率为0.2713%,整体折价率波动较大,部分品种存在套利机会。

    风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。