金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益1.24%

量化模型1号选股模型历史绩效。

    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    组合本周表现:跑赢市场1.24%。

    本周(截止到2018年6月29日)组合获得超额收益1.24%。模拟组合绝对收益为-1.5%,沪深300指数涨幅为-2.72%。组合的超额收益为1.24%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.11%、0.35%、0.45%、-0.16%、0.47%。

    本期模拟组合绝对收益为-4.02%,超额收益为2.92%。

    截止至2018年6月29日收盘,模拟组合总体收益为-4.02%,跟踪标的指数沪深300收益为-6.72%,超额收益为2.92%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

    模拟组合月度收益情况。

    截止至2018年6月29日模拟组合在最近十二个月获取6.98%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.72%。

    量化模型1号策略量化绩效评价。

    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年6月29日)共进行了115次换仓。组合累计获得了568.6%,沪深300指数同期累计收益率为186.46%,组合超额收益为305.04%。组合其日胜率62.44%、月胜率80.7%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。