多因子周报:低估值独占鳌头,小规模长期回撤

九大类风格因子多因子周报

    跟踪大类风格因子的走势,共九大类,分别为:成长、估值、流动性、规模、beta、波动率、反转、动量、ROE。

    不同区间收益最高的因子

    最近十日收益最高的是低估值因子,年化收益为33.62%;次高为反转因子,年化收益为3.06%;最差为小规模因子,年化收益为-22.31%。

    最近一月收益最高的是低估值因子,年化收益为26.41%;次高为反转因子,年化收益为11.63%;最差为小规模因子,年化收益为-26.77%。

    最近三月收益最高的是低估值因子,年化收益为13.81%;次高为动量因子,年化收益为10.16%;最差为小规模因子,年化收益为-13.36%。

    最近六月收益最高的是低流动性因子,年化收益为8.71%;次高为动量因子,年化收益为8.13%;最差为小规模因子,年化收益为-7.02%。

    最近十二月收益最高的是低流动性因子,年化收益为8.45%;次高为低估值因子,年化收益为6.05%;最差为小规模因子,年化收益为-6.62%。