银行账簿利率风险监管改革研究:消除利率风险监管死角
类型：投资策略 机构：兴业经济研究咨询股份有限公司 研究员：兴业研究所 日期：2017-11-29
http://www.zdcj.net 点击收藏此报告
11月24日,银监会发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订征求意见稿)》(以下简称《指引》)。
《指引》提出了新的银行账簿利率风险标准化计量框架,并要求全国性商业银行采用上述框架;对其他中小商业银行,仍主要沿用现行监管计量框架。
《指引》模型提高了利率冲击幅度,可能导致更大的银行账簿利率风险测算值。《指引》将标准利率冲击场景由此前的2种情景(向上和向下200bp的收益率曲线平移利率冲击),拓展到6种场景。
《指引》减少了交易账簿和银行账簿的监管差异和套利空间,使“隐形”的利率风险“现身”。
《指引》强化了资本监管和处罚力度。信息报送频率由半年提升至季度,明确异常银行的阈值为经济价值变动超过自身一级资本的15%,不符合要求的银行,可能面临的监管措施更为严厉(包括限时降低风险敞口、补充资本、限制市场准入等)。
相关报告：
- ·市场分析：GDP数据发布 A股震荡回落 2019-10-18
- ·一周市场回：两市震荡下跌 有色、电气设备板块跌幅靠前 2019-10-18
- ·2019年4季度风险溢价预测：4季度末市场估值有下降压力 2019-10-18
- ·科创板新股申购策略之十九：宝兰德报价策略：估值区间67.56％-67.75％分位理性选择 2019-10-18
- ·市场交易主力资金系列：商业银行理财子公司投资全景手册 2019-10-18
- ·2019A股三季报业绩预告简评：创业板业绩持续向好 龙头股业绩占优 2019-10-18
