南京银行金融市场日报

公开市场操作。

    央行开展7天逆回购800亿、14天700亿和63天300亿,利率持平于2.45%、2.6%和2.9%,单日净投放835亿。

    质押式回购。

    市场流动性总量较为均衡,早盘机构融出谨慎,表现相对偏紧,午后供给逐步增加,尾盘时较为宽松。各期限利率继续有所上涨,全市场共成交26080亿,其中存款类14732亿。

    同业存单。

    市场投资热情不高,各期限募集情况均一般,没有大规模的买盘出现。利率整体继续小涨,股份制行1M发在4.0-05%,3M、6M发在4.75%,1YAAA城商行发在4.85-4.95%。

    同业存放。

    市场延续上周五的紧张行情,各期限品种都受机构青睐,但融出机构数量明显减少,短期价格高企,市场成交以隔夜为主,江苏、兴业等融出报价在3.0-3.3%,7天以上品种机构存出谨慎,其中7天报价在3.6-3.9%,14天报价在3.8-4.0%。对于2M左右的跨年资金,机构的吸收报价较上周普遍上调15-20BP,其中股份制的报价在4.85%,城商行和农商行的报价在4.9-5.1%。更长期限的6M-1Y品种,利率也较上周进一步上行,和3M相差不大,很多小机构吸收报价在5%以上,但市场心态普遍谨慎,认为年底前利率易升难降,市场对于跨年品种的预期普遍上调至5%以上。