东海证券金融工程日报

主要指数

    最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(0.94%),上证50跌幅最大(-0.57%);最新5个交易日,除上证50(-0.51%)下跌外,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(3.49%);最近22个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(9.84%)。

    行业

    最新1个交易日,各行业涨跌不一,通信涨幅最大(1.29%),非银金融跌幅最大(-0.87%);最新5个交易日,多数行业上涨,计算机涨幅最大(6.20%),家用电器跌幅最大(-1.55%);近1个月来,各行业均上涨,计算机涨幅最大(15.46%)。

    两融

    9月5日两融余额上涨,为9568.23亿元,其中融资余额9518.91亿元,融券余额49.33亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。

    股指期货

    最新一个交易日IH1709(0.05%)基差为正,IF1709(-0.07%),IC1709(-0.20%)基差为负。基差/指数(年化)IH1709为2.20%,IF1709为-3.00%,IC1709为-8.30%。

    期权

    最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.59%)。近月合约中购9月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.37%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。