东海证券金融工程日报

主要指数

    最新一个交易日,除金融指数下跌(-0.76%)外,其余各指数均上涨,中证500涨幅最大(1.26%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,金融指数涨幅最大(1.35%),中小板指数下跌最大(-1.33%);最新22个交易日,除中小板指数和创业板指数下跌外,其余各指数均上涨,创业板指数跌幅最大(-5.79%),金融指数涨幅最大(9.36%)。

    行业

    最新一个交易日,行业普遍上涨,钢铁涨幅最大(4.76%),下跌板块为国防军工(-0.33%)与非银金融(-0.35%);最近5个交易日,各行业涨跌不一,钢铁涨幅最大(10.33%),电子跌幅最大(-2.42%);近一个月来,各行业涨跌不一,钢铁(22.66%)和有色金属(18.86%)上涨明显,计算机跌幅较大(-6.29%)。

    两融

    8月3日两融余额为9067.62亿元,小幅下跌,其中融资余额9021.06亿元,融券余额46.56亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。

    股指期货

    最新一个交易日,当前主力合约IH1708基差回正(0.05%), IC1708及IF1708基差仍为负,较昨日有所减小。IH1708对应年化对冲收益为1.79%。IF1708及IC1708对应年化对冲成本在10%以上,分别为10.50%和12.33%。

    期权

    最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.46%)。近月合约中购8月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.00%)。最近几个月合约的购虚值普遍抬升,市场存在看多气氛。