东海证券金融工程日报

主要指数。

    最新一个交易日,各除上证50上涨0.32%,其余指数均有不同程度下跌,创业板指数重挫5.11%;最新5交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨3.19%,创业板指数重挫8.14%;最新22个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数下跌8.80%,上证50和金融指数上涨较为明显,涨幅在6.5%以上。

    行业最新。

    一个交易日,除银行业上涨1.52%,其余行业均下跌,综合、计算机、国防军工跌幅在-6.00%左右;最近5个交易日,银行和非银金融分别上涨6.81%和1.15%,其余行业均下跌,计算机跌幅最大,为-9.01%;近一个月来,行业普遍下跌,银行和有色金属上涨明显,涨幅为在10%左右,传媒受挫10.50%。

    两融。

    7月14日两融余额为8852.69亿元,有所下跌,其中融资余额8805.64亿元,融券余额47.04亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

    股指期货。

    最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707及IF1707处于负基差,其中IF1707和IC1707负基差较前一交易日有大幅的扩大,对应的年化对冲成本也显著增加。

    期权。

    最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近7月合约中购虚值与沽虚值较为接近。购12月2.650元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.63%)。近月合约中购7月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.88%)。