东海证券金融工程日报

主要指数

    最新一个交易日,中证500和金融指数分别下跌0.22%和0.09%,其余指数均上涨,上证50涨幅最大(0.62%);最新5个交易日,除上证50上涨0.60%,其余各指数均下挫,中证500指数跌幅最大(-4.92%);最新22个交易日各指数有不同程度下跌,金融指数表现不佳(-12.67%)。

    行业

    最新一个交易日,各行业涨跌不一,家用电器涨幅最大(1.81%),总和行业则跌幅最大(-1.70%);最近5个交易日,除银行行业上涨1.29%,其余行业均下挫,国防军工表现不佳,跌幅将近10%;近一个月来,除家用电器上涨0.35%,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫19.84%。

    两融

    上一交易日,两融余额规模继续下降,2017年5月10日两融余额为8957.44亿元,其中融资余额8907.21亿元,融券余额50.23亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、有色金属、计算机的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

    股指期货

    最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705、IF1705处于负基差,负基差与昨日基本持平。

    期权

    最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购12月2.350元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.22%)。近月购虚值大于近月沽虚值,购5月2.350元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.30%)。沽5月行权价在2.400元以上的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。