东海证券金融工程日报

主要指数

    最新一个交易日,除上证50指数维持不变外,其他指数均表现不俗,中小板指数涨幅最大(0.59%);最新5个交易日,除上证50上涨0.84%以外,其余指数均表现不佳,中证500指数跌幅最为明显(-2.74%);最新22个交易日,各指数均下挫,创业板跌幅最大(-6.56%)。

    行业

    最新一个交易日,各行业涨跌不一,建筑材料表现最佳,上涨1.34%,而国防军工重挫2.18%;最近5个交易日,银金融、食品饮料、银行一级电子行业有不同程度上涨,其余各行业均下跌,建筑装饰跌幅最为明显(-5.79%);近一个月来除公共事业上涨0.65%,其余各行业均有不同程度下跌,综合行业和纺织服装跌幅超过10.0%。

    两融

    上一交易日,两融余额规模继续下滑,2017年4月25日两融余额为9107.20亿元,其中融资余额9154.84亿元,融券余额47.64亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

    股指期货

    最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705、IF1705仍处于负基差,数值与昨日基本持平。

    期权

    最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购9月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.36%)。4月合约距离行权日只剩余1个交易日,其虚值已收敛至0轴。