莫尼塔:Pairs Hunt量化FOF策略周报

ETF池的标的选取与构建

    从中国上市ETF中,以相关性、成交量、跟踪标的三个关键要素,选取5支ETF构建最简单的全球大类资产配置FOF池1。其分别对标内地A股、港股、黄金、美股和国债五类大类资产。

    同时在多样性和分散配置的需求上,放弃部分相关性限制,基于规模分类和成交量拓充ETF池1的容量构建ETF池2。

    本期策略推荐2016/9/25

    下周建议持有300ETF,H股ETF和纳指ETF,黄金及国债无仓位。

    PairsHuntFOF历史回测

    2013年1月1日至今,PairsHuntFOF累计净值2.06,同期300ETF净值1.37,H股ETF净值0.94。收益率和历史回测均显著由于个体ETF。